我的技能水平

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zccz14 4月 12, 2018

基于流程图的量化交易模型

量化交易模型 (Quantitative Trading Model) 的开发是非常注重性能 (Performance) 的,而传统性能的测试通常只在于少数几个指标:净值 (Net Value)、回撤 (Drawdown) 、盈亏比、获胜概率等等,这些东西都是可以基于成交记录统计得出的数据,因而传统的性能测试实际上是一种黑盒测试。 黑盒测试不关心模型的内部构造,因而对于改良模型的帮助微乎其微。 量化交易模型的改进通常基于人工检查成交记录,然而人在看成交记录时通常会着眼于大的亏损以及明显不合理的交易,会产生幸存者偏差 (Survivorship Bias) ,严重影响了精度以及提高了成本。 真实的交易员的交易思路是比较抽象的,十分依赖经验,而经验则是通过历史的行情总结出来的。但人脑并非一个精确的统计机器,很多时候也就会被误导。而固化交易逻辑,严格执行正是量化交易的特点。 设计模型时通常都会基于流程图 (Flow Chart) ,因为它比较高级 —— 贴近人的逻辑;灵活 —— 上下文引用比较随意;可见 —— 图形化的逻辑更可读,检查起来也比代码方便得多。 设计完流程图以后需要程序员来理解和实现,变成可以执行的代码,然后统计才变得有可行性。运行之前,模型设计者对流程的执行情况也只局限于个别的情况,并不知晓其他类似的情况是否理想。设计 (Design) 与验证 (Validate) 之间这个间隙 (Gap) 要如何缩小甚至消除呢?     阅读全文
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zccz14 10月 21, 2017

内容与链接

我们早已经习惯在网络上的文章中加上相关链接。 根据开闭原则,我应只在新文章中声明与旧文章的相关性,为什么大多数的博客都没有这样的功能呢...     阅读全文
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zccz14 6月 24, 2017

分布式生成书

Distributed Spanning Book (DSB),不行,看到这个缩略词我好想笑。 搞事情:把分布式的知识网络转化为树结构...     阅读全文
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zccz14 6月 22, 2017

量化系统的技术指标

技术指标泛指一切通过数学公式计算得出的源于市场数据的数据集合。 这表明技术指标(Technical Indicator)最终都来源于市场数据;技术指标所谓的技术(Technique)就是指数学公式;技术指标的表现方式是数据的集合。 市场数据实际上基本可以表述为市场价格的集合。 从单笔交易这个微观的层面上看就是成交的价格与成交的量,这是一个瞬时值; 从一段时间上又可以将复数的交易信息合并起来,形成开、高、低、收四种价格以及总成交量。 整合这些信息,通过数学公式可以得到一个新的数据集合,称为技术指标。     阅读全文
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zccz14 2月 03, 2017

技能树可视化

关于自身的能力,很多地方都会提到一个词——技能树。 技能树是指个人技能的集合,包含个人掌握的各项技能;同时强调其树形结构,有明显的归属关系;并且每个节点具有权值,致使父节点也具有一个权值;结构随时间变化,历史数据也具有参考价值,因此最好是一个可持久化数据结构。 现讨论其可视化形式,给人一个直观的感受。     阅读全文
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zccz14 1月 21, 2017